Идея о развитии банковской стабильности

    Когда я учился в университете по специальности "Финансы и кредит", это было самое благоприятное время для развития финансовых институтов практически во всех странах мира. Можно сказать, 2000 - 2006 годы были новой эпохой процветания и благоденствия. Правда скоро все резко ухудшилось...
     Еще будучи школьником меня поразила ситуация во время финансового кризиса в России в 1998 году. Тогда в одночасье все рухнуло и было поразительно, как такие солидные учреждения, как банки и их руководители и сотрудники оказались так  некомпетентны (одного респектабельного вида явно недостаточно). Тогда в очередях обманутых вкладчиков лейтмотивом настроения всех была фраза: "Деньги лучше в банку (стеклянную тару), а не в банк. Став экономистом, я понял что это тоже не выход.
       На третьем курсе у меня возникла идея как уравновесить два основных параметра банковской деятельности (ликвидность и платежеспособность). На пятом она воплотилась в моей дипломной работе. Но что и тогда и сейчас она никого не заинтересовала. В принципе это всего лишь рабочая гипотеза, но для проверки своего банка у меня не было.
       Сейчас уже не только специалисты, но и просто интересующиеся люди понимают благополучно проблемы мировой экономики не разрешаться. Я просто опубликую свою работу, а так нет идеальных решений: все относительно...

Модель равновесия

А.В. Абдукаримов

Ликвидность и платежеспособность в банковской деятельности имеют первостепенное значение, так как это основные показатели, характеризующие  деятельность любой кредитной организации.  Данные характеристики имеют очень сложную функциональную связь, полностью проявляющуюся в периоде времени. Я не буду останавливаться на раскрытии этого, так как данные вопросы уже достаточно описаны, в том числе и отечественными специалистами, к примеру Александром Викторовичем Беляковым. Безусловно, идеальным можно считать то соотношение  этих показателей,  при  котором будет достигаться максимально возможная доходность, соответствующая  приемлемой надежности в текущих расчетах и операциях.

 Для определения такого состояния показателей, при котором деятельность банка будет эффективной, необходимо определить оптимальный уровень платежеспособности и ликвидности в определенный период времени. Под этим понимается то, что привлеченные кредитной организацией финансовые ресурсы должны «работать», чтобы, во-первых, обеспечить вознаграждение вкладчиков банка, а, во-вторых, покрыть  издержки его деятельности и создать потенциал для дальнейшего развития. Именно отдача от «работающих» активов банка обуславливает его экономическую сущность как участника хозяйственных отношений. Вместе с этим специфика деятельности, заключающаяся в структуре капитала и особой важности и хрупкости репутации кредитной организации как надежного и стабильного участника рынка, обуславливает необходимость наличия у банка способности, называемой ликвидностью.

 Существующие методики анализа состояния кредитных организаций основываются на определении ряда показателей, где основным критерием являются предельные значения или их допустимые интервалы. На мой взгляд, такая оценка не способна в должной степени учесть все многообразие банковской деятельности, накладывающей существенные  различия на кредитные организации. Вмести с этим динамика развития минимизирует возможность повторения ситуаций. Но главный недостаток заключается в том, что остается огромный резерв, неопределенность в том, какими должны быть в определенном периоде времени для каждой конкретной кредитной организации ее основные характеристики (платежеспособность и ликвидность).   

 Суть предлагаемой в данной работе модели состоит в нахождении (приближении) такого соотношения основных параметров банковской деятельности отдельно взятого банка в каждой конкретной ситуации, при котором достигаемая доходность и сохраняемая надежность в текущих расчетах и операциях будут максимально уравновешены в целях стабилизации всей системы от привлечения финансовых ресурсов, их размещения, возврата и перераспределения в заданных условиях нормального функционирования банковской системы.    

 Модель заключается в построении и решении биматричной бескоалиционной задачи теории игр. Исходные параметры задачи должны задаваться следующим образом. При прогнозировании развития ситуации, в нашем случае деятельности кредитной организации, в определенном периоде времени в будущем, можно предполагать два сценария развития событий: оптимистический и пессимистический. При этом необходимо придерживаться наиболее вероятных вариантов развития ситуации.  Задав, таким образом, верхнюю и нижнюю границы, составим две стратегии (платежеспособности и ликвидности) для обоих сценариев. Каждая стратегия заключается в приоритете одной характеристики над другой. То есть, при благоприятном сценарии по стратегии платежеспособности мы будем стремиться достичь максимально допустимого значения данной характеристике, соответственно по второй  стратегии предпочтение будет отдано ликвидности. Аналогично только наоборот для пессимистичного варианта. Говоря о максимально допустимом уровне, имеется в виду то, что уровень характеристики, которая согласно выбранной стратегии будет считаться неприоритетной, обеспечит соответствующую способность или будет не ниже установленных надзорными органами предельных значений. Иначе говоря, повышая платежеспособность, мы сохраним, насколько это возможно, ликвидность и наоборот. Таким образом, применив в каждом из сценариев обе стратегии, мы создадим поле, ограничивающее максимальное и минимальное изменения показателей ликвидности и платежеспособности при положительном и отрицательном вариантах развития ситуации.

Расположенная ниже матрица иллюстрирует описанные выше условия задачи, где первая строка – это стратегия платежеспособности, вторая – ликвидности. Первый столбец – оптимистичный вариант, другой – вероятное наихудшее развитие ситуации.          

   

 платежеспособность   —                          max    ...    min                                                   

      

       ликвидность           —                         min     ...    max

            

Определив соответствующие показатели, заполняются две матрицы. Первая содержит значения показателя платежеспособности, вторая, соответственно, ликвидности.  Решением задачи является нахождение  ситуации равновесия (отсюда название модели), обуславливающей наиболее оптимальные  выигрыши игроков (в нашем случае ликвидности и платежеспособности). Согласно теореме Нэша каждая биматричная игра будет иметь хотя бы одну ситуацию равновесия.

Ликвидность и платежеспособность как два игрока, взаимовыгодная ничья которых и есть наиболее оптимальное состояние для банка.

Представленная модель призвана решать задачи по достижению стабильности работы кредитной организации, выражающейся в оптимальном соотношении ее ликвидности и платежеспособности. Данная модель, безусловно,   находится на стадии рабочей гипотезы по вполне определенным причинам. Помимо этого рассматриваемые в модели характеристики, крайне сложны, а существующие методики их определения многообразные и зачастую имеют существенных расхождения. В отношении категории «платежеспособность», бесспорно, для применения в подобной модели нужна другая методика определения, учитывающая доходность активов. В любом случае  для подтверждения или опровержения моих выводов необходимо дальнейшее практическое изучение.